Pour faire la promotion des jeux de la série, Sucker Punch et Sanzaru Games n’ont pas hésité à étendre l’univers de Sly à d’autres médias. En 2004 et 2005, pour accompagner les sorties des 2ème et 3ème opus de la série sortent deux comics intitulés «The Adventures of Sly Cooper». Servant de liens entre les épisodes et intégralement en anglais, ces BD sont composées de plusieurs aventures chacune.

Le premier comics contient trois histoires. "Stealing by Numbers" raconte comment le gang a dérobé à Dimitri une précieuse statue malgré la présence de Carmelita. "The Cookie Connection" décrit l’un des premiers vols du gang quand Sly, Bentley et Murray étaient encore à l’orphelinat. Enfin "A Chase Down Memory Lane" se déroule à Paris et met encore une fois en avant la relation particulière qu’entretiennent Sly et Carmelita.

Le second comics sert clairement de préface au jeu vidéo Sly 3 puisqu’il reprend plus ou moins la cinématique d’introduction de l'aventure. Le premier épisode commence par la rencontre avec McSweeny, l’ex-partenaire du père de Sly et l’homme qui lui indique l’existence du caveau des Cooper. Dans le deuxième, Sly et Murray essaient de récupérer la carte indiquant l’emplacement de l’héritage du raton laveur tandis que le troisième raconte le départ de Murray qui culpabilise pour l’accident de Bentley.

Pour la sortie de Voleurs à Travers le Temps, Sanzaru est passé au niveau supérieur en réalisant un mini dessin animé de 5 minutes (en anglais uniquement) afin de présenter à nouveau Sly Cooper et son gang, huit ans après. On y retrouve donc logiquement les personnages principaux du gang ainsi que Carmelita aux prises avec Muggshot dans un dirigeable géant.