Le contexte de l'aventure proposée dans Morrowind est désormais défini beaucoup plus clairement. Vvardenfell est une île volcanique appartenant à la province de Morrowind, la patrie des Elfes Noirs (ou Dunmers) désormais annexée à l'Empire. Tiber Septim, l'Empereur qui unifia Tamriel, avait obligé Vivec, l'un des Tribuns Dunmers, à négocier un traité pour éviter que cela se termine dans un bain de sang. Morrowind se soumettait à l'Empire, mais en échange, ce dernier devait respecter les coutumes dunmères comme la Morag Tong, corporation légale d'assassins, ainsi que la pratique de l'esclavage, et ne pas interférer dans la Guerre des Maisons. Ces dernières sont au nombre de cinq, bien que seules trois d'entre elles soient présentes en Vvardenfell et puissent être rejointes par le joueur (les Hlaalus, les Rédorans et les Telvannis). Il existe toutefois une sixième maison, autrefois décimée par les Tribuns, qui refait surface au commencement des événements de Morrowind. Conduite par son maître, Dagoth Ur, elle représente une véritable menace. Une prophétie raconte qu'un prisonnier « né un jour connu de parents inconnus » serait la réincarnation d'un antique héros, le Nérévarine, destiné à sauver Vvardenfell. L'Empereur Uriel Septim VII décide de chercher dans ses geôles quelqu'un correspondant à cette description et de l'envoyer sur place.

A votre arrivée au port du village de Seyda Nihyn, au sud-ouest de Vvardenfell, vous devez choisir le nom, le sexe, la race, la classe et le signe de naissance de votre héros, avec un chouia de rolepay pour camoufler cette habituelle phase de création. Par rapport à Daggerfall, on note l'apparition de deux nouvelles races, les Orques et les Impériaux, l'introduction des signes de naissance (conférant bonus et malus) et la simplification du système de talents (plusieurs compétences sont réunies en une seule). Pour seule indication, vous disposez du nom d'un contact à Balmora, mais vous n'êtes - bien entendu – pas obligé de suivre le fil de cette quête principale. Comme dans Daggerfall, l'intérêt de Morrowind se trouve davantage dans les très nombreuses quêtes secondaires que dans l'intrigue principale, aussi bien amenée soit-elle. Rejoindre une des nombreuses factions du jeu (les Grandes Maisons, la Morag Tong, le temple des Tribuns, le culte impérial des Neuf Divins, les classiques guildes des Guerriers/Mages/Voleurs, la Légion Impériale, et d'autres plus secrètes comme les clans de Vampires ou les Lanternes Jumelles) permet de le comprendre progressivement.

Vos découvertes passent généralement par l'exploration, très présente dans ce troisième épisode. Alors que dans Daggerfall, l'option de voyage rapide permettait de passer rapidement d'un lieu à un autre en simulant le temps de trajet, elle a disparu dans Morrowind. Il existe toujours des moyens de passer rapidement d'une ville à l'autre (bateaux, échassiers des marais, téléportation) mais en dehors des agglomérations, votre personnage ne peut compter que sur ses deux jambes (ou à la rigueur sur des sorts de lévitation). Vous passez donc beaucoup de temps à marcher, à découvrir de nouveaux lieux et à combattre. Les routes de Vvardenfell sont peu sûres : les monstres de toutes sortes (comme les braillards des falaises, une véritable plaie) et les bandits pullulent. Mais la réalisation impeccable et la grande variété de la carte font que tous ces voyages n'ont rien d'ennuyeux. Et heureusement, car s'ils s'avéraient lassants, certaines quêtes seraient un calvaire, comme un certain pèlerinage impliquant de traverser toute l'île sans prononcer un seul mot...