Vous trouvez que New Super Mario Bros est trop facile pour vous ? Alors passez au mode Challenge ! Pour cela, il faut déjà avoir fini le jeu, ensuite sur la carte du monde, il vous suffira d'appuyer sur Start puis : L, R, L, R, X, X, Y, Y. Comme dans le Super Mario Bros original, ce mode implique que vous ne pourrez plus revenir en arrière dans les niveaux.