Voilà j'ai trouvé.
1) Installer windows XP dans une machine virtuelle : (gratuit)
https://www.vmware.com/fr/products/workstation-player.html

2) Ensuite vous installez le jeu dessus.

3) Copiez le répertoire où le jeu est installé vers votre ordi sous Windows 10.

4) Tada, ca marche !

Edit :
5) Supprimez la machine vituelle, elle ne sert plus à rien, désinstallez aussi vmware.

Pour éviter les ralentissement et le support des hautes résolution, téléchargez :
http://heroes3wog.net/heroes-of-might-and-magic-iv-hd-resolution-mod-by-verok/

Là vous aurez un menu, vous pouvez activer l'option Single Core pour éviter les plantages.