J´ai le même problème que Merxx... Il s´agit effectivement d´un DVD et je pense que le problème vient du fait que, comme le jeu n´est pas installé, il ne sait pas où créer les sauvegardes...
J´ai pour ma part essayé d´installer le jeu en lançant le programme SETUP.EXE à la racine du CD, mais j´obtiens l´erreur suivante :
Une erreur est survenue durant le déplacement de données : -113
Composant: Program Files
Groupe de fichiers: Program Files
Fichier: J:\autorun.exe
Si quelqu´un avait un élément de réponse, ça serait sympa, parce que acheter un (enfin trois) jeu et pas pouvoir en profiter à cause d´un problème de sauvegarde, c´est un peu la loose (et la honte pour Microïds)...