Pour construire une merveille, il faut que tu choisisses l'endroit, pour se faire, tu cliques sur un comté.
Ensuite tu cliques sur le bouton indiqué sur la capture d'écran ci-dessus, puis tu choisis quelle merveille tu veux bâtir.
Une fois que le premier niveau sera construit, sur la vue de ton personnage, le bouton ne sera plus grisé/inactif car il bénéficiera des effets de la merveille.
Pour info, chaque niveau de la merveille te permet d'ajouter deux fonctions, il y a quatre niveaux donc huit fonctions, et compléter l'ambition dont tu parles rajoutes une fonction supplémentaire aléatoire, c'est toujours ça de pris. Attention, certaines merveilles sont plus longues que d'autres à construire, des jardins de niveau 2 demandent une quinzaine d'années tandis qu'il faudra une quarantaine d'années pour bâtir une cathédrale de niveau 2, donc il faut bien veiller à ce que ton personnage ne soit pas trop âgé avant de sélectionner cette ambition.