Normalement c'est la bonne procédure pour sauvegarder sur la SNes mini.
Les jeux qui permettait une sauvegarde à l'époque le font toujours, quand tu relances ton jeu tu auras ta sauvegarde.
En faisant "reset" tu vas figer la mémoire de la console pour faire une save state.
Effectivement quand ton écran avec des ailes s'affiches tu fait bas avec la croix directionnelle, tu choisis un des emplacement puis il faut appuyer sur "A" pour valider cet emplacement.
En tout cas ça marche si la mémoire de la console n'est pas pleine.
https://www.nintendo.fr/Assistance/Nintendo-Classic-Mini-Nintendo-Entertainment-System/Comment-sauvegarder-votre-progression-dans-un-jeu-Nintendo-Classic-Mini-Nintendo-Entertainment-System--1482567.html